Quản trị rủi ro: một lớp bị thủng vẫn còn lớp tiếp theo > Thư viện ảnh cộng đồng

Quản trị rủi ro không phải một thiết lập duy nhất mà là nhiều lớp giới hạn chặn lại theo thứ tự. Nếu chỉ dùng một lớp, vào ngày điều kiện đó không đúng, toàn bộ tài khoản sẽ bị phơi ra.

Xếp chồng các lớp để lớp trước bị thủng thì lớp sau vẫn còn.

• Tỷ lệ rủi ro mỗi lệnh — định trước số tiền có thể mất trong một lần so với số dư, rồi tính ngược ra khối lượng từ đó.
• Cắt lỗ ban đầu — đặt ở vị trí mà cấu trúc quyết định. Đừng kéo cắt lỗ vào gần chỉ để khớp khối lượng mong muốn.
• Giới hạn spread tối đa — chặn luôn việc vào lệnh ở những đoạn chi phí tăng cao. Điều này đặc biệt quan trọng trước và sau các công bố dữ liệu.
• Số lần vào lệnh và thời gian chờ vào lại — cắt đứt phản xạ đánh gỡ ngay sau chuỗi thua. Chính tần suất đã là rủi ro.
• Khóa lỗ trong ngày — chạm giới hạn thì ngày hôm đó dừng lại. Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng nên chúng tôi khuyên bật nó bất kể tính cách giao dịch của bạn.

Tuy vậy, những cơ chế này không bảo đảm khoản lỗ sẽ nằm trong mức bạn đặt. Khoảng nhảy giá, trượt giá, spread giãn rộng và sự cố kết nối đều có thể khiến lệnh cắt lỗ không khớp ở mức giá đã định, và khi đó khoản lỗ có thể vượt quá giới hạn bạn đặt.

Đây là tài liệu học tập của cộng đồng, không phải tư vấn đầu tư, khuyến nghị cá nhân hay lời mời giao dịch. Các điều kiện tổng hợp ở đây là mô tả khái niệm; hoạt động thực tế và các giá trị thiết lập phải được đối chiếu với phiên bản được cung cấp và tài liệu cấu hình của nó. Không quy tắc nào bảo đảm lợi nhuận, mức lỗ tối đa hay việc khớp lệnh đúng giá dự kiến.