Співвідношення ризику до прибутку й відсоток виграшів ідуть у парі: рахуємо беззбитковий відсоток > Навчальні матеріали

Саме лише число на кшталт «70% прибуткових угод» не дає змоги зробити жодного висновку. Відсоток виграшів набуває сенсу тільки разом зі співвідношенням ризику до прибутку. Якщо взяти відстань до стоп-лоса за 1R, усі угоди можна порівнювати в одній одиниці — кратності R.

У переведенні на R угоди стають порівнянними

Записи в грошах важко зіставляти з давнішими, щойно рахунок зростає. Якщо визначити відстань до стоп-лоса як 1R і писати результат як +2R чи -1R, записи накопичуються за єдиною міркою навіть для різних інструментів і різного часу. Заразом виробляється звичка ставити ціль як кратність R.

Беззбитковий відсоток виграшів

За співвідношення 1:1 вийти в нуль можна, перевищивши 50%, за 1:2 — близько 33.3%, за 1:3 — 25%. До цього додаються спред, комісії, свопи та прослизання, тож насправді потрібний відсоток вищий, ніж у таблиці. Вище співвідношення знижує потрібний відсоток виграшів, але водночас доводиться миритися з тим, що більше угод розвертатиметься, так і не дійшовши до цілі.

Контрольний список

• Чи ведете ви записи угод не лише в грошах, а й у кратності R?
• Чи знаєте ви, який беззбитковий відсоток виграшів дає ваше співвідношення ризику до прибутку?
• Чи перевірили ви, що очікуване значення зберігається й після врахування витрат?
• Чи врахували ви, що зі зростанням цілі зростає й частка угод, які до неї не доходять?

Цей текст є навчальним матеріалом спільноти: це не інвестиційна порада, не персональна рекомендація й не заклик торгувати. Продукти з кредитним плечем можуть за короткий час призвести до великих збитків, а фактичні умови продукту та витрати ви маєте самостійно перевіряти в офіційних документах і в кабінеті на момент користування.